Grundsätzliche Methoden der Mathematischen Volkswirtschaft

Grundsätzliche Methoden der Mathematischen Volkswirtschaft

Autor: CHIANG

Der meistgekaufte, am besten bekannte Text im Mathematischen Wirtschaftkurs unterrichtet Chiang die grundlegenden mathematischen Methoden unentbehrlich, um gegenwärtige Wirtschaftsliteratur zu verstehen. die geduldigen Erklärungen des Buches werden in einem informellen Nichteinschüchternstil geschrieben. Um die Relevanz der Mathematik zur Volkswirtschaft zu unterstreichen, erlaubt der Autor den analytischen Bedürfnissen des Wirtschaftswissenschaftlers, die Studie von zusammenhängenden mathematischen Techniken zu motivieren; er illustriert dann diese Techniken mit passenden Wirtschaftmodellen. Grafische Illustrationen verstärken häufig visuell algebraische Ergebnisse. Vieler Wahrnehmungsproblem-Aufschlag als Bohrmaschinen und Hilfe polstert Studentenvertrauen aus. Diese Haupttypen der Wirtschaftsanalyse werden gedeckt: Statik, vergleichende Statik, Optimierungsprobleme, Dynamik, und mathematische Programmierung. Diese mathematischen Methoden werden eingeführt: Matrixalgebra, unterschiedliche und Integralrechnung, Differenzialgleichungen, Unterschied-Gleichungen, und konvexe Sätze.

Inhaltsübersicht:

1. Die Natur der Mathematischen Volkswirtschaft

2. Wirtschaftsmodelle

3. Gleichgewicht-Analyse in der Volkswirtschaft

4. Geradlinige Modelle und Matrixalgebra

5. Geradlinige Modelle und Matrixalgebra (zweiter Teil)

6. Vergleichende Statik und das Konzept von Derivitive

7. Herrscht von der Unterscheidung und Ihrem Gebrauch in der Vergleichenden Statik

8. Vergleichend-statische Analyse von Allgemeinen Funktionsmodellen

9. Optimierung: Eine Spezielle Vielfalt der Gleichgewicht-Analyse

10. Logarithmische und Exponentialfunktionen

11. Der Fall mehr als Einmal auserlesene Variable

12. Optimierung mit Gleichheitseinschränkungen

13. Wirtschaftlicher Dymamics und Integralrechnung

14. Dauernde Zeit: Bestellen Sie zuerst Differenzialgleichungen

15. Höhere Auftrag-Differenzialgleichungen

16. Diskrete Zeit: Die Ersten Auftrag-Unterschied-Gleichungen

17. Höhere Auftrag-Unterschied-Gleichungen

18. Gleichzeitige Differenzialgleichungen und Unterschied-Gleichungen

19. Geradlinige Programmierung

20. Geradlinige Programmierung (ging Weiter)

21. Nichtlineare Programmierung

Übersetzung von:

Fundamental Methods of Mathematical Economics

Author: CHIANG

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Optionen, Terminwaren und Anderer Derviatives

Autor: Rumpf von John C

Entworfen, um die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken, wird dieses erfolgreiche Buch als "die Bibel" in Handelszimmern weltweit betrachtet. Die Bücher decken beide Derivativ-Märkte und Risikomanagement, einschließlich des Kreditrisikos und der Kreditderivative; vorwärts, Terminwaren, und Swaps; Versicherung, Wetter, und Energiederivative; und mehr. Für Optionshändler tauschen Optionsanalytiker, Risikobetriebsleiter, Händler, Finanzingenieure, und korporative Schatzmeister.

Inhaltsübersicht:

Ch. 1	Einführung	1
Ch. 2	Mechanik von Futures-Märkten	21
Ch. 3	Absicherung von Strategien, Terminwaren verwendend	47
Ch. 4	Zinssätze	75
Ch. 5	Entschluss von fortgeschritten und Terminware-Preise	99
Ch. 6	Zinsterminwaren	129
Ch. 7	Swaps	149
Ch. 8	Mechanik von Optionsmärkten	181
Ch. 9	Eigenschaften von Aktienoptionen	205
Ch. 10	Handelsstrategien, die Optionen einschließen	223
Ch. 11	Binomische Bäume	241
Ch. 12	Wiener Prozesse und das Lemma von Ito	263
Ch. 13	Das Black-Scholes-Merton Modell	281
Ch. 14	Optionen auf Aktienindexe, Währungen, und Terminwaren	313
Ch. 15	Die griechischen Buchstaben	341
Ch. 16	Flüchtigkeitslächeln	375
Ch. 17	Grundlegende numerische Verfahren	391
Ch. 18	Wert gefährdet	435
Ch. 19	Das Schätzen von Flüchtigkeiten und Korrelationen	461
Ch. 20	Kreditrisiko	481
Ch. 21	Kreditderivative	507
Ch. 22	Exotische Optionen	529
Ch. 23	Wetter, Energie, und Versicherungsderivative	551
Ch. 24	Mehr auf Modellen und numerischen Verfahren	561
Ch. 25	Martingale und Maßnahmen	589
Ch. 26	Zinsderivative: die Standardmarktmodelle	611
Ch. 27	Konvexität, Timing, und quanto Anpassungen	635
Ch. 28	Zinsderivative: Modelle der kurzen Gebühr	649
Ch. 29	Zinsderivative: HJM und LMM	679
Ch. 30	Swaps wieder besucht	697
Ch. 31	Echte Optionen	713
Ch. 32	Derivativ-Missgeschicke, und was wir von ihnen lernen können	729

Übersetzung von:

Options, Futures and Other Derviatives

Author: John C Hull